ЭКОНОМЕТРИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ PML ПРИ ПЕРЕСТРАХОВАНИИ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ (NATCAT) (Научный электронный журнал «Экономика труда и человеческий капитал», 2026)
В данной статье исследуются вопросы эконометрического моделирования показателя PML (Possible Maximum Loss) в обеспечении финансовой устойчивости страхового рынка Узбекистана в условиях глобального изменения климата. С учетом специфических аграрных и сейсмических рисков Узбекистана предлагается интеграция теории экстремальных значений (EVT) и квантильной регрессии. Анализ данных НАПП и SNS Ratings показал, что традиционные методы недооценивают риск до 24%. Статья представляет научно обоснованные предложения по адаптации национальной страховой системы к международным стандартам Solvency II и оптимизации капитала перестрахования.
Keywords: PML, NatCat, Solvency II, теория экстремальных значений, распределение GPD, страховой рынок Узбекистана, агрострахование, квантильная регрессия.