Tel: +998712392813
Search

Том 5 № 1 (2026)
Научный электронный журнал «Экономика труда и человеческий капитал»

Развитие предпринимательства

ЭКОНОМЕТРИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ PML ПРИ ПЕРЕСТРАХОВАНИИ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ (NATCAT)

DOI 10.55439/lehc/vol5iss1/a252 Google Scholar Google Scholar Страницы 166-174

Опубликован 2026-03-31

Авторы
Абдуллаев Алишер Саъдулла угли
Организация
Termez State University image/svg+xml
PDF (узбекский)

Аннотация

В данной статье исследуются вопросы эконометрического моделирования показателя PML (Possible Maximum Loss) в обеспечении финансовой устойчивости страхового рынка Узбекистана в условиях глобального изменения климата. С учетом специфических аграрных и сейсмических рисков Узбекистана предлагается интеграция теории экстремальных значений (EVT) и квантильной регрессии. Анализ данных НАПП и SNS Ratings показал, что традиционные методы недооценивают риск до 24%. Статья представляет научно обоснованные предложения по адаптации национальной страховой системы к международным стандартам Solvency II и оптимизации капитала перестрахования.

Ключевые слова

PML, NatCat, Solvency II, теория экстремальных значений, распределение GPD, страховой рынок Узбекистана, агрострахование, квантильная регрессия.

Библиографические ссылки

  1. 1. O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. 15.12.2021 y., O‘RQ–730-son.
  2. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining“Sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. 02.08.2019 y., PQ–4412-son.
  3. 3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarni xavf-xatardan sug‘urta qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
  4. 4. NAPP. O‘zbekiston sug‘urta bozorining 2020–2025 yillardagi statistik ko‘rsatkichlari to‘plami. Rasmiy ma’lumotlar.
  5. 5. SNS Ratings. O‘zbekiston sug‘urta kompaniyalari reytingi hisoboti. 2024 IV chorak – 2025 III chorak.
  6. 6. Begalov B.A. Statistika faoliyatiga bulutli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi, 2026, 6(01), 26–33.
  7. 7. Shennaev X. Sug‘urta bozorida risk-menejmentni takomillashtirish masalalari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2022.
  8. 8. Abdurahmonov Q.X. Sug‘urta ishi. Darslik. Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019.
  9. 9. McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
  10. 10. Embrechts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997/2023). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer.
  11. 11. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press.
  12. 12. Solvency II Directive (2009/138/EC). Official Journal of the European Union.
  13. 13. Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer.
  14. 14. Chavez-Demoulin, V., & Davison, A. C. (2012). Generalized additive modelling of sample extremes. Journal of the Royal Statistical Society.
  15. 15. Gilli, M., & Këllezi, E. (2006). An application of extreme value theory for measuring financial risk. Computational Economics.
  16. 16. Rootzén, H., & Katz, R. W. (2013). Design floods and spells of low flow in a changing climate.
  17. 17. Swiss Re. (2023–2024). Sigma Reports: Natural catastrophes and inflation.
  18. 18. Munich Re. (2024). Natural Disaster Figures.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.