TABIIY FALOKATLAR (NATCAT) QAYTA SUG‘URTALASHIDA PML KO‘RSATKICHINI BAHOLASHNING EKSTREMAL QIYMATLAR EKONOMETRIKASI
Kalit so‘zlar:
PML, NatCat, Solvency II, Ekstremal qiymatlar nazariyasi, GPD taqsimoti, O‘zbekiston sug‘urta bozori, Agro-sug‘urta, Kvantil regressiya.Annotatsiya
Ushbu maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida O‘zbekiston sug‘urta bozorining moliyaviy barqarorligini ta’minlashda PML (Possible Maximum Loss) ko‘rsatkichini ekonometrik modellashtirish masalalari tadqiqot olib borganman. Tadqiqotda O‘zbekistonning o‘ziga xos agrar va seysmik xatarlari inobatga olingan holda, Ekstremal qiymatlar nazariyasi (EVT) va Kvantil regressiya integratsiyasi taklif etganman. NAPP va SNS Ratings ma’lumotlari tahlili an’anaviy metodlar riskni 24% gacha kam baholayotganini ko‘rsatgan. Maqolam milliy sug‘urta tizimini Solvency II xalqaro standartlariga moslashtirish va qayta sug‘urta kapitalini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflarimni taqdim etganman.
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
1. O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. 15.12.2021 y., O‘RQ–730-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining“Sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. 02.08.2019 y., PQ–4412-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilarni xavf-xatardan sug‘urta qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.
4. NAPP. O‘zbekiston sug‘urta bozorining 2020–2025 yillardagi statistik ko‘rsatkichlari to‘plami. Rasmiy ma’lumotlar.
5. SNS Ratings. O‘zbekiston sug‘urta kompaniyalari reytingi hisoboti. 2024 IV chorak – 2025 III chorak.
6. Begalov B.A. Statistika faoliyatiga bulutli texnologiyalarni joriy etish istiqbollari. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi, 2026, 6(01), 26–33.
7. Shennaev X. Sug‘urta bozorida risk-menejmentni takomillashtirish masalalari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2022.
8. Abdurahmonov Q.X. Sug‘urta ishi. Darslik. Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2019.
9. McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
10. Embrechts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997/2023). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer.
11. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press.
12. Solvency II Directive (2009/138/EC). Official Journal of the European Union.
13. Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer.
14. Chavez-Demoulin, V., & Davison, A. C. (2012). Generalized additive modelling of sample extremes. Journal of the Royal Statistical Society.
15. Gilli, M., & Këllezi, E. (2006). An application of extreme value theory for measuring financial risk. Computational Economics.
16. Rootzén, H., & Katz, R. W. (2013). Design floods and spells of low flow in a changing climate.
17. Swiss Re. (2023–2024). Sigma Reports: Natural catastrophes and inflation.
18. Munich Re. (2024). Natural Disaster Figures.
